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Les tentatives d'utiliser des modèles informatiques pour prédire le cours des actions entrent dans deux grandes catégories d'analyse : fondamentale et technique. Plus récemment, il est devenu possible d'utiliser des techniques d'exploration de données informatiques pour calculer les paramètres qui sous-tendent ces approches à travers de grandes quantités d' informations, dans le but de créer et de perfectionner des formules mathématiques qui ne peut prédire les prix futurs boursiers. Prix de l'action sont prévisibles ?
La capacité d'un ordinateur pour prédire le cours des actions dépend de la validité de «l'hypothèse de marche aléatoire », une théorie financière du cours de bourse qui a été populaire avec des universitaires pour plus d' d'un siècle. L'hypothèse prétend que les cours boursiers évoluent de façon aléatoire , ce qui les rend impossibles à prévoir. Il s'agit d'une région sauvage et l'objet de la recherche académique en cours .
Efficient Market Hypothesis
«L'hypothèse des marchés efficients » suppose que toutes les connaissances du public est rapidement incorporée en actions prix . Si l'hypothèse des marchés efficients est vrai, un stock méthode de prévision des prix du marché réussie doit pas prévoir uniquement avec précision le mouvement des prix futurs , mais il doit aussi le faire d'une manière qui ne seront pas immédiatement connue par d'autres investisseurs .
analyse
analyse fondamentale fondamentale s'appuie sur une étude minutieuse des états financiers d'une entreprise. Ce type d'analyse est au cœur de Warren Buffet valeur de style investissement . L'analyse fondamentale regarde mesures spécifiques telles que le montant de la dette et le prix des actions au bénéfice , aussi connu comme le ratio P /E . Depuis l'analyse fondamentale s'appuie sur des informations publiques , on peut dire de fournir peu d'avantage concurrentiel à ses praticiens , de sorte que , par lui-même , il est incapable de dépasser notablement le marché au cours du temps .
analyse
analyse technique technique ne tient pas compte des questions fondamentales , en se concentrant plutôt sur les tendances dans les graphiques boursiers des prix du marché . Adhérents pur pour une approche de l'analyse technique sont connus comme les chartistes . Les modèles sont identifiés par des noms tels que « tasse et soucoupe " et " tête et épaules " et associées à des mouvements de prix futurs prévus haut ou le bas sur des périodes de courte ou de longue portée. Bien que d'abord , l'analyse technique peut-être donné un avantage à ceux qui pouvaient s'offrir les outils nécessaires pour identifier les modèles de tableau , la plus large diffusion de la technologie informatique et de l'information a entraîné les modèles de tableau de devenir une partie de l'univers de l'information publiquement disponible sur les stocks .
Computer Data Mining et d'analyse
Ces approches analyser de grandes quantités d'informations dans une quête pour découvrir de nouveaux modèles prédictifs. Les fonctions mathématiques sont créés pour prévoir les tendances futures des prix et à l'arrière testés par rapport aux données historiques pour déterminer leur capacité à prédire le cours des actions . Complexes , les algorithmes de données propriétaires sur la base des informations publiques disponibles donnent aux investisseurs l'avantage concurrentiel qu'ils recherchent. On ne peut pas en dire autant de prédictions faites par des solutions logicielles commercialement largement disponibles.
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